|
:: Konzultační hodiny :: |
mail: cermak@pef.czu.cz At any time by appointment |
Kód předmětu | Název předmětu |
---|
Citace |
---|
Selected aspects of sustainable agritourism offer in the Czech republic and Slovakia – pilot research - , 2023 |
ČERMÁK, M. – **LIGOCKÁ, M. Could Exist a Causality Between the Most Traded Commodities and Futures Commodity Prices in the Agricultural Market?. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2022, roč. 14, č. 4, s. 11-25. ISSN: 1804-1930. |
ČERMÁK, M. – MALAŤÁKOVÁ, J. – MALAŤÁK, J. – KREPL, V. – **ANISZEWSKA, M. – **GENDEK, A. Analysis of the price relationship between coal and wood chip for the Czech Republic. Sylwan, 2022, roč. 166, č. 11, s. 733-750. ISSN: 0039-7660. |
ČERMÁK, M. Financial modeling of the mean-reverting process in the case of agricultural commodities. In Tvrdon, M. (ed.). Proceedings of 11th International Scientific Conference “Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics” 07.11.2018, Karviná. Karviná: Karviná: Silesian University, 2018. s. 8-13. |
ČERMÁK, M. Long memory analysis of agricultural commodities: Application of Hurst Exponent using Lévy Process. In Tvrdon, M. (ed.). Proceedings of 10th International Scientific Conference “Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics” 01.11.2017, Karviná. Karviná: Karviná: Silesian University, 2017. s. 31-37. |
ČERMÁK, M. Leverage Effect and Stochastic Volatility in the Agricultural Commodity Market under the CEV Model. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 5, s. 1671-1678. ISSN: 1211-8516. |
ČERMÁK, M. – MALEC, K. – MAITAH, M. Price Volatility Modelling – Wheat: GARCH Model Application. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 4, s. 15-24. ISSN: 1804-1930. |
MAITAH, M. – PROCHÁZKA, P. – ČERMÁK, M. – ŠRÉDL, K. Commodity channel index: Evaluation of trading rule of agricultural commodities. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, roč. 6, č. 1, s. 176-178. ISSN: 2146-4138. |
Název | Poskytovatel | Trvání |
---|---|---|
Heterogenita povrchu implikované volatility a neparametrické modelování stochastické volatility: Důkaz na trhu zemědělských komodit | GA PEF | 2018 - 2018 |
Modelování dynamiky a kalibrace povrchu implikované volatility na trhu zemědělských komodit | GA PEF | 2017 - 2017 |
Aplikace modelů volatility GARCH na trhu zemědělských komodit s aspektem asymetrie | GA PEF | 2016 - 2016 |